La Corporación tiene su sede canónica en la Parroquia de San José de Fuengirola, enclavada en la calle Párroco Juan Antonio Jiménez Higuero, Fuengirola (Málaga). 

En nuestra Parroquia, erigida canónicamente el 18 de diciembre de 1968 y situada en pleno barrio del Boquetillo, encontrarás una gran cantidad de obras de imaginería. 
En el Altar Mayor, presidido por un crucificado se encuentra San José. A ambos lados de la nave encontramos las distintas imágenes pertenecientes a las dos Hermandades que habitan en la comunidad, por un lado, nuestra Hermana la Real, Muy Ilustre, Piadosa y Antigua, Venerable y Sacramental Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, Nuestro Padre Jesús de Pasión, María Santísima de la Esperanza y María Santísima de la Soledad y por otro lado, la nuestra propia, la Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Fuengirola. 

A pesar de encontrarse en pleno corazón de La Costa del Sol y que la variedad de población es manifiesta, nuestra sede canónica es un lugar en el que existe un gran ambiente familiar y en el que conviven numerosos grupos parroquiales en Comunidad.